Dummy Functions in the Koyck Distributed-Lag Model 

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摘要:

這篇論文旨在探討在Koyck模型中若有虛擬解釋變數時如何處理其動態遞延效果。本文強調虛擬變數的動態效果不一定如Koyck模型（含落後一期應變數）所展示的那樣呈幾何遞減的模式，因此有特別加以處理的必要。在許多情況下，虛擬變數的效果只是一期的，例如；虛擬變數常因使用的資料有錯誤或是因為突發事件而使觀察值一時遠離正常值時而被用來處理這些特殊的情況。這時在Koyck模型裡除了放當期的虛擬變數外，還要多放一個落後一期的虛擬變數，而且其係數也受到限制。

本文也探討虛擬變數的遞延函數被誤設而未能正確反映其一時性之效果時對估計係數的影響，同時利用二個實例比較不同型態之虛擬函數的估計並說明如何加以作最適宜的選擇。最後，本文進一步探討如何處理其他包含落後一期或多期應變數之動態模型中的虛擬解釋變數函數。